Stochastic Gradient Langevin Dynamics pour l'échantillonnage des distributions a posteriori (faiblement) log-concaves

Quand : 2 juin 2026 à 14:00

Où : GI-UTC

Organisé par : Institut Henri Poincaré

Ce travail porte sur l'étude d'un algorithme de type Langevin conçu pour l'échantillonnage d'une mesure de probabilité définie sur R^d qui est largement utilisé pour l'échantillonnage de distributions postérieures. Cet algorithme est une version en temps continu du Stochastic Gradient Langevin Dynamics, qui incorpore une étape d'échantillonnage stochastique dans la diffusion de Langevin sur amorti