Autour de la persistance de processus auto-régressifs d'ordre 1

Quand : 5 juin 2026 à 10:30

Où : Tours

Organisé par : Institut Henri Poincaré

Un processus auto-régressif d'ordre 1 (AR(1)) est défini par une relation de récurrence faisant intervenir un paramètre réel \theta et des variables aléatoires appelées "innovations". Le problème que l'on regarde est celui de la persistance, c'est-à-dire la probabilité p_n que le processus persiste à rester positif ou nul de l'instant 0 jusqu'à l'instant n. Pour une marche aléatoire simple (\theta